Glossaire des termes

Glossaire en matière de finance

A

Actif productif d’intérêts moyen

L’actif productif d’intérêts moyen comprend les dépôts productifs d’intérêts auprès d’autres banques, les valeurs mobilières, les valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres ainsi que les prêts, nets des provisions.

B

Base d’imposition équivalente (BIE)

Mesure qui consiste à augmenter le revenu exonéré d’impôt pour le rendre directement comparable aux sources de revenu imposables en vue de comparer le total des produits ou les produits nets d’intérêts. Il s’agit d’un ajustement compensatoire de la provision pour impôt sur le résultat.

Biens administrés

Biens administrés par la CIBC qui sont la propriété réelle des clients et qui, par conséquent, ne sont pas présentés au bilan consolidé. Les services fournis par la CIBC sont de nature administrative et comprennent les services de garde des valeurs, le recouvrement du produit de placement et le règlement des opérations d’achat et de vente. Les biens administrés comprennent également les actifs des clients activement gérés qui sont classés comme des biens sous gestion.

Biens sous gestion

Biens gérés par la CIBC qui sont la propriété réelle des clients et qui, par conséquent, ne sont pas présentés au bilan consolidé. Le service fourni relativement à ces biens consiste en la gestion d’un portefeuille discrétionnaire pour le compte des clients. Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés.

Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)

Le BSIF supervise et réglemente toutes les banques ainsi que toutes les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés d’assurance, les associations coopératives de crédit, les sociétés de secours mutuel et les régimes de retraite fédéraux constitués ou enregistrés en vertu des lois fédérales du Canada.

C

Cautionnements et lettres de crédit de soutien

Représentent essentiellement l’obligation de la CIBC, sous réserve de certaines conditions, d’effectuer des paiements à des tiers pour le compte de clients si ces derniers ne peuvent pas effectuer les paiements ou ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles précisées.

Coefficient d’efficacité

Charges autres que d’intérêts exprimées en pourcentage du total des produits (produits nets d’intérêts et produits autres que d’intérêts). Le coefficient d’efficacité est utilisé comme mesure de la productivité.

Contrat à terme normalisé

Contrat normalisé d’acheter ou de vendre une marchandise, une devise ou un instrument financier donné, de quantité et de qualité normalisées, à une date ultérieure déterminée et à un prix stipulé d’avance. Ces contrats sont négociés en Bourse.

Contrat à terme de gré à gré

Contrat non standard d’acheter ou de vendre un actif précis à un prix stipulé et à une date ultérieure précise.

Contrat de garantie de taux d’intérêt

Contrat à terme de gré à gré fixant un taux d’intérêt à verser ou à recevoir à compter d’une date ultérieure donnée pour une période préétablie.

Coût amorti

Montant qui permet de calculer la valeur d’un actif ou d’un passif financier, à sa comptabilisation initiale, moins les remboursements, plus ou moins toute prime ou tout rabais non amorti accordé à la date d’octroi, plus ou moins tout ajustement découlant d’une couverture de la juste valeur et moins toute réduction de valeur (appliquée directement ou au moyen d’un compte de provision) au titre de dépréciation ou de montant irrécouvrable. La valeur d’un actif ou d’un passif financier, évaluée à sa comptabilisation initiale, correspond au coût de l’actif ou du passif financier, y compris les coûts d’opération incorporés et les honoraires reportés.

Coût de remplacement actuel

Coût estimé du remplacement d’un actif au moment présent selon sa valeur actuelle.

Coefficient de pertes sur créances

Selon les IFRS, le coefficient de pertes sur créances correspond au montant de la dotation à la provision pour pertes sur créances pour les prêts douteux divisé par les prêts et acceptations bancaires moyens, net de la provision pour pertes sur créances. La dotation à la provision pour pertes sur créances pour les prêts douteux comprend la dotation à la provision individuelle, aux provisions collectives pour les prêts personnels, les prêts notés aux PME et les prêts hypothécaires en souffrance depuis plus de 90 jours et à la provision pour radiations nettes des prêts sur cartes de crédit. Selon les PCGR du Canada (anciens PCGR), le coefficient correspondait à la dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances, notamment des pertes sur notre portefeuille titrisé, divisée par le total des prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances (sous gestion).

Couverture

Transaction visant à compenser les pertes et profits potentiels qui peuvent survenir dans le cadre d’une transaction correspondante.

D

Dérivés

Contrat financier dont la valeur est dérivée du rendement d’un autre élément, par exemple un actif, un indice ou un taux d’intérêt.

Dérivés de crédit

Une catégorie d’instruments financiers qui permet à une partie (le bénéficiaire) de séparer et de transférer le risque de crédit d’un non-paiement ou d’un paiement partiel à une autre partie (le garant).

Dotation à la provision pour pertes sur créances

Montant imputé aux résultats permettant de porter la provision pour pertes sur créances à un niveau suffisant pour couvrir les pertes sur créances relevées et inhérentes au portefeuille de prêts, aux acceptations, aux lettres de crédit et aux cautionnements de la CIBC.

E

Entité ad hoc

Entité créée dans un seul but limité bien défini.

Équivalents temps plein

Les équivalents temps plein sont une mesure qui normalise le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel, le nombre d’employés qui touchent un salaire de base et des commissions et le nombre d’employés entièrement rémunérés à la commission dans les unités d’équivalents temps plein selon le nombre réel d’heures de travail rémunéré dans une période donnée.

Évaluation à la valeur de marché

Valeur de marché à laquelle deux parties sont prêtes à échanger un actif. Les valeurs sont tirées d’échanges d’actifs activement négociés sur les marchés ou sont déterminées en fonction des prix d’actifs similaires.

G

Garanties

Tout actif donné à titre de garantie du remboursement d’un prêt ou d’une autre obligation et confisqué si l’obligation n’est pas remboursée. Les garanties peuvent prendre la forme de trésorerie, de valeurs ou d’autres actifs.

I

Instrument financier hors bilan

Contrat financier qui est fondé principalement sur un montant notionnel et qui représente un passif éventuel d’une institution. Ces instruments comprennent les ententes relatives au crédit.

J

Juste valeur

La juste valeur s’entend du prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif à la date d’évaluation au cours d’une transaction régulière dans des conditions de concurrence normale motivée par des considérations commerciales normales entre des participants consentants et bien informés.

M

Marge d’intérêts nette

Produits nets d’intérêts exprimés en pourcentage de l’actif moyen.

Méthode du taux d’intérêt effectif

Méthode servant à calculer le coût amorti d’un actif financier ou d’un passif financier et à répartir les produits d’intérêts et les charges d’intérêts entre les périodes pertinentes. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de vie prévue de l’instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte, de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif financier ou du passif financier.

Montant notionnel

Valeur nominale d’un contrat financier servant à calculer les paiements effectués à l’égard de ce contrat.

O

Offre publique de rachat dans le cours normal des affaires

Rachat, de temps à autre, par une société cotée, de ses propres actions par l’entremise d’une Bourse ou d’un autre marché organisé, assujetti aux diverses règles des commissions des valeurs mobilières et des Bourses.

Option

Contrat financier en vertu duquel le vendeur donne le droit à l’acheteur, mais non l’obligation, d’acheter (option d’achat) ou de vendre (option de vente) un montant déterminé d’un actif sous-jacent ou d’un instrument, à un prix stipulé d’avance et à une date donnée ou au plus tard à une date donnée.

P

Point de base

Équivaut à un centième de point de pourcentage (0,01 %).

Produits nets d’intérêts

Écart entre l’intérêt gagné sur les actifs (comme les prêts et les valeurs) et l’intérêt engagé sur les passifs (comme les dépôts et les titres secondaires).

Provision pour pertes sur créances

Provision des états financiers dont le montant est suffisant pour absorber les pertes sur créances relevées et inhérentes au portefeuille de prêts, d’acceptations, de lettres de crédit et de cautionnements de la CIBC. La provision peut être collective par l’évaluation d’un portefeuille de prêts partageant des caractéristiques semblables ou individuelle par l’évaluation des caractéristiques d’une exposition individuelle.

R

Rajustement de l’évaluation du crédit (REC)

Les contrats de dérivés sont d’abord évalués à la valeur de marché, compte non tenu de la qualité du crédit de l’une ou l’autre des contreparties au contrat. Le REC s’entend de l’ajustement positif ou négatif devant être apporté à cette évaluation afin de tenir compte du montant net du risque de crédit prévu attribuable au défaut par l’une ou l’autre des parties de respecter ses engagements en vertu des modalités du contrat dérivé. Le calcul du REC reflète généralement l’incidence des accords généraux de compensation, des accords de compensation centralisés et des accords de garantie conclus entre les parties.

Rendement de l’actif moyen ou de l’actif productif d’intérêts moyen

Le résultat net exprimé en pourcentage de l’actif moyen ou de l’actif productif d’intérêts moyen.

Ratio de versement des dividendes

Dividendes sur actions ordinaires exprimés en pourcentage du résultat net après dividendes sur actions privilégiées et primes versées aux rachats d’actions privilégiées.

Rendement des actions

Dividendes par action ordinaire divisés par le cours de clôture des actions ordinaires.

Rendement des capitaux propres (RCP)

Résultat net applicable aux porteurs d’actions ordinaires exprimé en pourcentage de la moyenne des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires.

Rendement total pour les actionnaires

Rendement total tiré d’un placement dans les actions ordinaires de la CIBC. Le rendement mesure la variation de la valeur pour les actionnaires, compte tenu des dividendes réinvestis dans des actions supplémentaires.

S

Swaps

Contrats financiers entre des contreparties portant sur l’échange d’une série de flux de trésorerie, en fonction d’un montant notionnel donné pendant une période déterminée.

T

Titre adossé à des créances avec flux groupés (TAC flux groupés)

Titrisation d’une combinaison de titres de créance de sociétés, de TACM, de TACH ou de tranches d’autres TAC flux groupés pour former un bloc d’actifs diversifiés et décomposés par tranches de titres qui comportent divers degrés de risque et de rendement pour répondre à la demande des investisseurs.

Titres adossés à des prêts avec flux groupés (TAP flux groupés)

Titrisation de portefeuilles diversifiés comprenant des titres de créance de sociétés et/ou des TACM décomposés par tranches de titres qui comportent divers degrés de risque et de rendement pour répondre à la demande des investisseurs.

V

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

Valeurs achetées avec l’engagement par l’acheteur de les revendre au vendeur original à une date ultérieure déterminée et à un prix stipulé d’avance.

Valeurs empruntées

Valeurs généralement empruntées pour couvrir les positions à découvert. L’emprunt nécessite qu’un bien soit donné en garantie par l’emprunteur, notamment sous forme de trésorerie ou de valeurs bien cotées.

Valeurs prêtées

Valeurs généralement prêtées pour couvrir les positions à découvert de l’emprunteur. L’emprunt nécessite qu’un bien soit donné en garantie par l’emprunteur, notamment sous forme de trésorerie ou de valeurs bien cotées.

Valeurs vendues à découvert

Représentent l’engagement du vendeur à vendre des valeurs dont il n’est pas le propriétaire. En règle générale, le vendeur emprunte d’abord les valeurs pour pouvoir les remettre à l’acheteur. À une date ultérieure, il achète des valeurs identiques sur le marché pour remplacer les valeurs empruntées.

Valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

Valeurs vendues avec l’engagement par le vendeur de les racheter de l’acheteur original à une date ultérieure déterminée et à un prix stipulé d’avance.

Glossaire en matière de risque et de fonds propres

A

Accord général de compensation

Accord standard conçu pour réduire le risque de crédit d’opérations multiples par la création d’un droit juridiquement reconnu de compenser les obligations de la contrepartie en cas de défaut et par l’établissement d’une provision pour le règlement net de tous les contrats au moyen d’un seul paiement.

Actif pondéré en fonction du risque (APR)

L’APR est constitué de trois éléments : i) l’APR reflétant le risque de crédit est calculé au moyen de l’approche NI avancée et de l’approche standard. Selon l’approche NI avancée, l’APR est calculé au moyen des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut et des expositions en cas de défaut et, dans certains cas, des ajustements d’échéance. Selon l’approche standard, l’APR est calculé à l’aide de facteurs de pondération précisés dans les lignes directrices du BSIF pour les expositions au bilan et hors bilan; ii) l’APR reflétant le risque de marché du portefeuille de négociation est estimé d’après les statistiques selon des modèles approuvés par le BSIF, à l’exception de l’APR pour les actifs de titrisation négociés pour lequel nous utilisons la méthode définie par le BSIF; et iii) l’APR reflétant le risque opérationnel lié au risque de pertes découlant du caractère inadéquat ou de l’échec de processus ou de systèmes internes ou de l’erreur humaine est calculé au moyen de l’approche de mesure avancée.

Approche de mesure avancée (AMA) visant le risque opérationnel

Approche tenant compte du risque pour calculer les exigences de fonds propres du risque opérationnel en fonction des modèles internes de mesure du risque, sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs de mesure du risque.

Approche des modèles internes pour mesurer le risque de marché

Modèles, conçus par la CIBC et approuvés par le BSIF, servant à mesurer les risques et les fonds propres dans le portefeuille de négociation pour le risque général de marché, le risque spécifique de la dette et le risque spécifique de crédit.

Approche fondée sur les notations internes avancée (NI avancée) visant le risque de crédit

Modèles internes servant à calculer les exigences de fonds propres fondés sur les données historiques découlant des principales hypothèses sur le risque.

Approche standard du risque de crédit

Appliquée lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’informations pour permettre l’application de l’approche NI avancée visant le risque de crédit. Les exigences en matière de fonds propres au titre du risque de crédit sont calculées en fonction d’un ensemble normalisé de pondérations du risque, tel qu’il est recommandé dans l’Accord de Bâle. Les pondérations normalisées du risque sont fondées sur des évaluations de crédit effectuées par des organismes externes, lorsqu’elles sont disponibles, et sur d’autres facteurs de risque, notamment les agences de crédit à l’exportation, l’exposition au titre des catégories d’actif, les garanties, etc.

Autre exposition aux instruments hors bilan

Montant lié au risque de crédit découlant de l’émission de cautionnements et de lettres de crédit.

Autres risques liés au portefeuille de détail

Catégorie de risque comprenant tous les prêts autres que les expositions renouvelables sur la clientèle de détail qualifiées et les expositions au crédit personnel garanti – immobilier, accordés à des particuliers et à des PME conformément au référentiel en matière de fonds propres réglementaires.

C

Capital économique

Le capital économique fournit le cadre permettant d’évaluer le rendement de chaque unité d’exploitation stratégique, proportionnellement au risque assumé. Le capital économique est une mesure de risque non conforme aux PCGR et représente une estimation des capitaux propres requis par les entreprises en vue d’éliminer les pertes non prévues selon notre évaluation du risque prévu sur un horizon d’un an. Le capital économique se compose principalement du capital de risque de crédit et de marché ainsi que de risque opérationnel et stratégique.

Crédit personnel garanti – immobilier

Catégorie de risque comprenant les prêts hypothécaires à l’habitation et les marges de crédit garanties par un bien immobilier conclus avec des particuliers.

E

Engagements non utilisés

Montant lié au risque de crédit découlant de prêts non versés à un client donné, mais qu’il pourrait utiliser plus tard.

Exigences supplémentaires liées aux risques

Exigences de fonds propres appliquées en plus des fonds propres à l’égard du risque de marché afin de couvrir spécifiquement le risque de défaut et le risque de migration des actifs de crédit non titrisés de liquidité diverse détenus dans le portefeuille de négociation.

Exposition en cas de défaut (ECD)

Estimation du montant à risque associé à un client en cas de défaut, au moment du défaut.

Expositions à des transactions assimilées à des mises en pension

Montant lié au risque de crédit découlant de nos valeurs acquises ou vendues en vertu de prises en pension de titres, de même que nos activités d’emprunt de valeurs et de prêts de valeurs.

Expositions au commerce de détail renouvelables qualifiées

Catégorie de risque comprenant les prêts sur cartes de crédit, les marges de crédit non garanties et les autorisations de découvert conclus avec des particuliers. En vertu de l’approche standard, ces risques seraient inclus dans « Autres risques liés au portefeuille de détail ».

Expositions aux banques

Risques de crédit directs liés à des institutions acceptant des dépôts et à des sociétés réglementées en courtage de valeurs, ainsi que les risques garantis par ces entités.

Expositions aux dérivés de gré à gré

Montant lié au risque de crédit découlant de produits dérivés se négociant directement entre deux parties plutôt que sur les marchés boursiers.

Expositions aux entités souveraines

Risques de crédit directs liés aux gouvernements, aux banques centrales et à certaines entités du secteur public, ainsi que les risques garantis par ces entités.

Expositions aux entreprises

Risques de crédit directs liés à des sociétés, des sociétés en nom collectif et des entreprises individuelles, ainsi que les risques garantis par ces entités.

F

Fonds propres réglementaires

Les fonds propres réglementaires selon Bâle III, conformément à leur définition dans la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF, sont composés des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires, des fonds propres de première catégorie et des fonds propres de deuxième catégorie. Les fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires comprennent les actions ordinaires, les résultats non distribués et le cumul des autres éléments du résultat global (à l’exception du cumul des autres éléments du résultat global lié aux couvertures de flux de trésorerie), diminués des ajustements réglementaires apportés à des éléments comme le goodwill et les autres immobilisations incorporelles, les actifs d’impôt différé, les actifs au titre des régimes de retraite à prestations définies et certains placements. Les autres éléments de fonds propres de première catégorie comprennent principalement les actions privilégiées et les billets de catégorie 1 novateurs, et les fonds propres de deuxième catégorie sont essentiellement composés de débentures subordonnées. Le BSIF et le CBCB ont modifié les règlements sur les instruments qui peuvent être considérés comme des instruments de fonds propres de première catégorie et de deuxième catégorie admissibles aux fins du calcul des fonds propres réglementaires selon les exigences du dispositif de Bâle III. Plus particulièrement, pour que les instruments de fonds propres soient admissibles à titre de fonds propres réglementaires, ils doivent pouvoir éponger les pertes en cas de non-viabilité d’une institution financière. Les instruments n’étant plus admissibles selon les exigences du dispositif de Bâle III seront exclus des fonds propres réglementaires à raison de 10 % par année, du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022. Les fonds propres réglementaires selon Bâle II sont composés des fonds propres de première catégorie et des fonds propres de deuxième catégorie. Les fonds propres de première catégorie comprennent les actions ordinaires, les résultats non distribués, les actions privilégiées, les billets de catégorie 1 novateurs, les participations ne donnant pas le contrôle, le surplus d’apport et l’écart de change. Tous les éléments se rapportant aux fonds propres de première et de deuxième catégories sont nets des positions vendeur. Le goodwill et le profit à la vente d’actifs titrisés applicables sont déduits des fonds propres de première catégorie. Les fonds propres de deuxième catégorie comprennent les créances subordonnées et la provision collective/générale admissible. Les fonds propres de première et de deuxième catégories sont assujettis à certaines autres déductions à parts égales.

G

Gestion de l’actif et du passif (GAP)

Gestion des risques qui découlent d’écarts entre l’actif et le passif, surtout dans les secteurs non liés à la négociation de la Banque. Des techniques servent à gérer la durée relative des actifs (comme les prêts) et des passifs (comme les dépôts) de la CIBC, afin de réduire l’incidence défavorable des fluctuations des taux d’intérêt.

M

Méthode de notations internes pour les expositions liées aux titrisations

Calcul des exigences de fonds propres fondé sur des pondérations de risque converties de notations internes.

Montant utilisé

Montant lié au risque de crédit découlant de l’encours des prêts-clients.

P

Perte en cas de défaut (PCD)

Estimation de la probabilité que le montant lié aux engagements d’un client donné ne soit pas remboursé par ce client en cas de défaut, exprimée en pourcentage de l’exposition en cas de défaut.

Portefeuilles de détail

Catégorie de risque comprenant les prêts consentis à des particuliers et à des PME où l’acceptation du prêt s’appuie principalement sur les modèles d’évaluation du crédit.

Portefeuilles de prêts aux entreprises et aux gouvernements

Catégorie de risque comprenant les prêts consentis à des entreprises et à des gouvernements où l’acceptation du prêt s’appuie principalement sur l’établissement et l’attribution de notations du risque, qui reflètent le risque de crédit lié à l’exposition.

Probabilité de défaut (PD)

Estimation de la probabilité de défaut d’un client donné, qui se produit lorsque ce client n’est pas en mesure de rembourser ses engagements à l’échéance du contrat.

Programme interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (PIEAFP)

Cadre et processus conçus pour fournir une vision d’ensemble sur l’adéquation des fonds propres, tel qu’elle a été définie dans le cadre du deuxième pilier de l’Accord de Bâle, en vertu desquels nous identifions et mesurons nos risques de façon continue afin de nous assurer que les fonds propres disponibles suffisent à couvrir tous les risques à l’échelle de la CIBC.

Profit économique

Le profit économique est une mesure de performance non conforme aux PCGR, ajustée en fonction du risque, qui est utilisée pour calculer la valeur ajoutée économique. Cette mesure correspond au résultat de chaque entreprise, déduction faite d’un montant au titre du coût du capital.

R

Ratio actif/fonds propres

Somme du total de l’actif et de postes hors bilan précis, divisée par le total des fonds propres réglementaires.

Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires, ratio des fonds propres de première catégorie et ratio du total des fonds propres

Fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires, fonds propres de première catégorie et total des fonds propres réglementaires divisés par l’APR. Cette mesure est assujettie aux lignes directrices du BSIF, lesquelles se fondent sur le chapitre des normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).

Risque de crédit

Risque de perte financière résultant du manquement d’un emprunteur ou d’une contrepartie à ses obligations conformément aux dispositions convenues.

Risque de liquidité

Risque de ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour satisfaire aux engagements financiers à mesure qu’ils viendront à échéance, en totalité et dans les monnaies prévues, à moins d’acquérir des fonds à des taux défavorables ou d’effectuer la vente forcée d’actifs.

Risque de marché

Risque de perte financière pouvant résulter de fluctuations défavorables des facteurs sous-jacents du marché, dont les taux d’intérêt et les taux de change, les écarts de taux, ainsi que le cours des actions et le prix des marchandises.

Risque opérationnel

Risque de perte découlant du caractère inadéquat ou de l’échec de processus ou de systèmes internes, de gens ou encore de systèmes ou d’événements externes.

T

Titrisation

Opération consistant à vendre des actifs (habituellement des actifs financiers comme des prêts, des contrats de location, des comptes clients, des créances sur cartes de crédit ou des prêts hypothécaires) à des fiducies ou à des entités ad hoc. Les entités ad hoc émettent habituellement des valeurs ou une autre forme de droit aux investisseurs ou au cédant, et utilisent le produit tiré de l’émission des valeurs pour acheter les actifs cédés. Les entités ad hoc utilisent généralement les flux de trésorerie tirés des actifs pour satisfaire aux obligations liées aux valeurs ou aux autres droits émis, ce qui peut comporter un certain nombre de profils de risque différents.

V

Valeur à risque (VAR)

Mesure du risque généralement reconnue qui utilise des modèles statistiques pour estimer la distribution de rendements possibles sur un portefeuille en particulier selon un degré de confiance et une période déterminés.

VAR en situation de crise

Calcul de la valeur à risque qui utilise une période d’observation d’une durée d’un an pour laquelle des pertes importantes ont été subies par un portefeuille en particulier, selon un degré de confiance et une période déterminés.

Personnes-ressources - Relations avec les investisseurs

Notre personnel s’engage à vous fournir les renseignements et la documentation dont vous avez besoin.

Communiquer avec nous