L’effet de faible volatilité

L’« effet de faible volatilité » est un terme utilisé pour décrire l’observation selon laquelle les actions dont le cours présente une plus faible volatilité ont, par le passé, produit des rendements plus élevés que les actions dont le cours est plus volatil. Les stratégies de placement qui cherchent à tirer parti de l’effet de faible volatilité ont gagné en popularité après la crise financière mondiale de 2008, dans un contexte où les participants du marché étaient à la recherche d’une expérience de placement moins volatile.

Ce livre blanc se penche sur l’effet de faible volatilité et explore certains des grands principes des placements à faible volatilité, afin de démontrer pourquoi il peut être justifié d’investir dans des stratégies à faible volatilité et d’expliquer comment ces stratégies devraient être utilisées dans les portefeuilles des investisseurs pour diminuer la volatilité globale et améliorer les rendements corrigés du risque à long terme.